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有兩個期末考關於選擇權的問題請教
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cloud331
Amateur Member
加入日期: Jan 2003
文章: 40
引用:
作者
hchi
這個書上都找的到啦
第一題選4
但題型改為賣買權
比較沒有爭議
第二題
因為波動性設定為0
時間價值好像也為0
所以剩下內含價值
兩題我的意見都跟你一樣,第一題我的疑問在於,賣賣權的最大損失應是履約價-權利金
最大獲利是權利金,所以損失履約價-權利金跟財務破產似乎不太一樣吧,考試時問老師
他認為題目沒錯...
2006-05-23, 06:14 PM #
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cloud331
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