大家認為台灣期貨玩家與海外期貨玩家長期來說存活率與賺大錢機率誰來的高?會高很多嗎?

sparc10

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引用:

作者=TIM=

以前念投資學跟財務工程的時候就有一個體悟
投資行為有三種，分別是避險、套利、投機

避險是花少少的錢轉嫁風險，永遠不會賺錢，也不會賠錢，花十元規避賠上千元的情況
套利則是抓住現貨與期貨之間的矛盾情況，永遠會賺錢，若賠錢也有止跌組合避免損失過大
不是避險，不是套利，全部都歸類到投機，簡單來說就是看心情
這些人買賣各種期權產品，從來沒有要轉嫁風險或用組合停利停損，沒有紀律
賠到哭爹喊娘也是自己要承擔的事情，咎由自取

引用:

作者JeiJei

基於是閃閃發問，想說認真的回一下好了。

投資成功與失敗在於，什麼時候買？中間賺什麼？什麼時候賣？

買什麼其實不重要。行行出狀元。撿破爛也有撿到變好也人的。

什麼時候買？
這樣產品/物件價值的未來是怎樣？為什麼？為什麼？為什麼？（很重要所以講三次）
舉例來說，我（幫我爸）買房地產一向都是看政府。現在政府心態是怎樣？打算放鬆？怎樣放鬆？是貸款放寬條件，還是容積率增加？這都有"實體"價值的。而如何去抓到這種實體價值，那就要多了解。多看。

一個非常非常重要的觀點一定要有：不要想買在最低點。
強如巴菲特，李嘉誠都沒辦法買在最低點。我們普通人又怎麼可能？

只要找到價值，買在相對低點就好了。賺多賺少，那是命。

中間賺什麼？
任何時候，當你做一個選擇的時候，都會有所謂的機會成本。也就是你假如做另外一個決定可以得到的東西，在你做這個決定時就必須放棄。而有個很重要的問題，就是如何減少機會成本。有的人會把機會成本放在最後價格（一定要賺多少才願意出手）。我經手的大多是房地產，所以中間的租金就是我減少機會成本的方式。

買貨回來等著賣，就是這點不好。基本上沒有找到買家之前，就是堆在那裡。

什麼時候賣？
這樣產品/物件價值的未來是怎樣？為什麼？為什麼？為什麼？（很重要所以講三次，copy-paste真好用。）
Last but not least... 什麼時候賣跟第一項是互相通的。但很多人花很多時間去研究買進的時候，卻沒有去評估賣出的時候。

很多所謂理財顧問就是有這種問題。你給他們幾百萬幾千萬。他們就買買買。反正有買他們就有手續費可以賺。但他們很少會來提醒你說，市場現在要不好/太熱了，趕快賣一賣。因為假如你賣了，全留現金，那他們就沒生意了。不用想說不同的理財顧問有不同的見解。我從我學生時期用的銀行給我推薦儲蓄帳戶到我爸用的JPMC Private Banking都有同樣問題。

所以，每一段時間（依投資產品類別或流動性來抓時間）就要來問一下同樣的問題。我看過太多例子了。都是買的時間點超好（基本上買到最低點）。但是最高點沒有賣，甚至有賺的時候都沒有賣。結果反而變成虧的。

同樣那句話。不要想賣在最高點。相對高點就好了。

引用:

作者u90219172

先說把

選擇權分買方與賣方其實兩邊是對做

買方勝率長期偏低要賭方向不然不太動都能損失錢(但是如果你玩大小台強有雞會在選擇權買方賺到大錢前題方向能猜狠準孩有下對地方)

賣方勝率高但是怕看太錯方向不能錯太多如果錯太多有可能賠你賺的幾倍
(如果假設你一口能賺1000 但是你看錯碰到大錯的方向可能是賠1000的N倍
假設你保證金幾萬來說但是如果你開SPAN當初可以玩更多口數)

買方是以小搏大時間是它的敵人長期勝率是3~5成這個是某個元X的分析師統計的反正不到5成

賣方是以大吃小跟保險公司一樣時間是它的好朋友如果不動賣方也是賺你的錢

因為勝率關西當初很多傻新手就跑去當賣方聽信某些老師的穩穩賺???0206那天留倉派賣方死掉的不少
但是也有賣方賺到錢那天老實說長期勝率是7~8成但是賣方如果碰到你錯的黑白天鵝你會哭

引用:

作者u90219172

1如果以0206那天你本金五百萬錢一天下空單
那天你少說能賺幾千萬~ N億以買方空單來說(但是可遇不可求賺錢沒那樣簡單==)

賣方就很難說大多賣方留倉可憐當沖的賣方有人賺百萬

2買方頂多龜0 因為不用保證金賣方可能要負債可能破產都有可能

3這要看你怎玩有人發財有人哭哭

4不懂意思

引用:

作者u90219172

不可能

有保證金的你玩期貨期貨商會叫你簽字蓋章同意規則
選擇權有周選周三結算月選一個月結算
大小台是一個月結算
這個是利益的遊戲

你賠錢不像現股股票那樣可以放一輩子看能不能凹
(下市除外孩有沒錢景的股票除外)
你只要錢不夠\ 就要補所以你必須會停損

引用:

作者u90219172

你說的那個沒錯那天出現跟書不一樣的差別

正常來說
0206 賣空的賣方幾乎賠大家沒問題但是卡在賣多的賣方(不看多的賣方)
因為由於賣方有些人玩的口數太大開SPAN(玩的口數可以變多)
但是只要錯太多總保證金不足期貨商會根據他的算法砍你單

那天賣多的賣方(不看多的賣方) 因為有些人玩兩邊有一邊輸太慘虧好幾倍保證金不足
然後期貨商不管你有啥都全砍也砍到賣多的賣方的部位可能用市價平倉隨便結
結果導致那邊膨脹 (買方大利賣方大虧損) 然後變成人踩人的效應死一片

只要你保證金沒法抗超多的可能就被平倉

但是賣方有個做法是價差部位有的規定是最多賠到沒有但是那天不一定只賠到沒有(這個部分要看你跟期貨商怎看因為參考書是說價差部位沒事情但是沒有配好是分開的還是可能負債詳細要看政府期貨商跟你的下法規定)

引用:

作者u90219172

這次主要掛的是賣方遇到黑天鵝而且是超大的黑天鵝

買方只要賠權利金買
買方的勝算不大在於當你買了你身上就掛了一個計時器

只要方向不對或是可能你方向對漲幅不夠多你還是要扣錢(把錢給賣方)
在快結算的時候買方可能是大賺的時候也可能是大賠龜苓的時候

引用:

作者小肥羊

錯了...如果有槓桿，又是玩成交量少的，一樣是賠錢，
因為期貨商強制平倉不管投資人賺的部位或賠的部位都直接砍掉。導致買方空單理論上是賺錢，但是一樣賠錢砍出。
所以就算你只有買方空單，因為期貨商市價亂砍，一時沒人接手，這時出現一個買方空單是用賠錢的成交市價接手（很可能是期貨商自己人）。那一瞬間的離譜市價，波及到你的買方空單，在那個瞬間計算市價你是賠的，只要現金部位不夠，也會順便幫你理論上賺錢部位用賠錢價格砍出。

引用:

作者u90219172

你說的意思也對前面我是初估說

你說的是針對於對於留倉派的賣方或是笨的當沖賣方
但是不適用當沖派方向很會抓的賣方 (會等也會抓方向的高手)

但是我是看到有一個當沖的賣方他的對帳單那天有賺一百萬還有教學
自X人的朋友 (號稱玩台指17年想要等到20年出一本書的人)
不過只要在這市場就很難說一定賺
你說的我在15樓我有詳細稍微說 :

引用:

作者u90219172

沒錯所以買方難度很高如果你買方很厲害長期的話
基本上你大小台一定能賺錢我推論是這樣

引用:

作者u90219172

說真的感覺很像賭博遊戲但是理面還是有他的眉角只是長期營家很少==''
不到百分之五可能也只有千分之三而以
長期的貢獻就是繳錢給期貨商與政府 ==''(抽手續費)

引用:

作者u90219172

基本上期貨跟股票風險漲控在自己手中下多少量? 看對錯勝率? 停損?
不懂最好都別玩最安全

引用:

作者leeno5

這問題是第二次發生，
下面是個人理解不一定是對的

複式鎖單賣賣權500～1000點，
理論上是可以很安全的賺時間價值，
前提是不要遇到大漲大跌，
一旦遇到大漲大跌要拆單先買回虧的那一邊留賺錢的部位，這部份不知道這些人有沒有做到。

再來是制度面的問題，
你在一家期貨商交易保證金戶頭只有一個，
一旦發生保證金不足期貨商會把你所有部位做平倉，
這平倉動作不管你是不是有賺錢的部位或是虧錢的部位。
這部份看起來很多人都不瞭解。

最後是交易系統的問題，
選擇權跟股票市場不一樣，
股票市場追價可以用市價買入，
但是選擇權一定要用限價不可以用市價買入，
印象中選擇權市價單是漲停價，
會發生通殺就是因為複式單有大單被砍倉，
造成賺錢的那一邊也出現大買盤平倉，
然後只做單邊賣方賺錢的一方就被這些平倉單害到保證金不足，
一旦保證金不足，期貨商系統開始平倉，
所以出現豹子通殺的情形。

為什麼會出現通殺的情形？還記得選擇權的市價意思跟股票的市價意思不一樣嗎？
期貨商在平倉的時候是用限價平倉或是用市價平倉結果差很多.

引用:

作者leeno5

平倉價格不一樣，
市價平倉就是漲停價位，
限價會賠的比較少，
如果保證金夠捱過這一波就是沒虧錢，
因為會回歸正常波動，
只賺到原本該賺的錢。

會有大豐收的狀況有2種
1:你原本有買漲停價位的買權或是賣權，
漲停價位的時候平倉，一口賺1000多點（單口獲利5萬以上）。

2:漲停價位的時候做賣方，手腳比bot快你就賺的到。

引用:

作者pineapple1976

任何投資牽涉到的流動性的問題,流動性就是你想買的到,你想賣也賣得掉,市場會正常反映市價

流動性不好的市場就會發生,有貨沒人買市場價格暴跌,或沒貨眾人買市場暴漲的情況

1997年LTCM那三個諾貝爾獎經濟學家買的上千億美元資產就是被俄羅斯國債流動性玩死的,

但流動性跟制度沒有人可以跟你保證,這是投資人自己要查證遊戲規則

0206事件的投資人自己先假設沒流動性問題,然後開高槓桿玩下去,現在被流動性玩死

看起來根本是"博派攪"

引用:

作者windhm

合法的出老千啊, 規則都有寫, 賭小老百姓告不贏他.
如果受災戶內有大尾的在, 結局才有可能翻盤吧.

選擇權與期貨本來就是賭檯, 其實個人認為不太適合開放給一般小老百姓.
不過人很難離開金融運作, 有些知識與經驗是必要的.

0206問題點就是用異常的價格, 強制平倉, 賭對了, 卻被出老千玩掛.**我不懂選擇權, 只是照資訊解讀**

0206選擇權大屠殺
0206選擇權大屠殺[1][2][3]（又稱：0206選擇權詐騙案[原創研究？]，簡稱：0206選擇權）是發生在2018年2月6日，台灣期貨市場8點45分台指期以10,643點開出，下跌284點約2.6%，5分鐘後，08點50分，有6檔價外買、賣權「1秒鐘」拉到漲停 (包括2月9500賣權將近漲停)，08點51分，有5檔價外買、賣權拉到漲停。卻因市場價格異常，造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤（因為代入了異常的價格來計算），自此，期貨商開始瘋狂強制平倉，選擇權市場陷入一片屠殺，數十檔價外買權（應該下跌的）紛紛漲停。

0206選擇權大屠殺董總下台整頓期貨界的是新董許虞哲還是另有其人？
臺灣證券期貨產業工會副理事長竇偉誠說，期貨商的自營部門肩負「造市」及「操盤獲利」兩種角色，在當天市場價格出現明顯不合理現象之時，自營部門看到了絕佳的獲利機會，而放棄主管機關賦於其造市的義務與責任，從而利用期交所提供造市不用保證金、主機共置等之交易優勢，以高金融科技之電腦AI高頻程式交易坑殺散戶。.

0206選擇權大屠殺事件是發生在2018年2月6日（星期二）早上8點50分左右
https://zh.wikipedia.org/wiki/0206%...%BA%8B%E4%BB%B6

__________________
Sparc10/ 老老濕/ 豆子在本站見縫插針地去引導爭吵，反倒讓執政黨吃乾抹净並全身而退。
當老老濕被戳破言論之後，他就會轉移陣地不回應了。Kouiou回答衆多核能常見問題。
1》DefenderUI能完整發揮微軟防毒與防火牆的功能。 2》野口隆史兄建議【別用Avast防毒，並用Brave.】
台股標的：00631L/0050/6208ETF，美股標的：SPLG（SP500 ETF）、軍火股。
The Ultimate Guide to Smart Money Concepts， PM技術分析心得， Anderson金融股心得，刀疤老二心得，全聚德期權小白書。

此文章於 2023-06-11 02:15 PM 被 sparc10 編輯.

2023-06-11, 02:10 PM #101

sparc10

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文章: 778

/* 根據波動率指數與振幅，而決定使用鉄兀鷹、大區間、雙買與小臺 */
https://www.youtube.com/watch?v=AUj...A&index=2&t=60s

# 判斷用『大區間』vs『雙買＋小台』策略過程
https://gooptions.cc/%E6%B3%A2%E5%8...%96%E7%95%A5-1/

月選大區間策略重點回顧
https://www.youtube.com/watch?v=UrP...BB%BA%E5%80%89/

0:00 2023年選擇權交易策略
1:00 為什麼交易需要有策略
1:26 策略總是偏複雜的原因
3:26 靠漲跌還是靠波動獲利？
4:34 2023年應對策略
13:56 損平點落在支撐壓力是好時機
18:36 實際案例x2
26:30 delta影響雙買部位
https://www.youtube.com/watch?v=20EkF8PftEk

選擇權搭配期貨策略『雙買＋小台』2個優點：盈虧比好，賺波動，不追漲殺跌
0:00 適合自己的策略比好策略更重要
0:19 賺波動，不要追漲殺跌
1:00 策略使用時機
2:59 策略模擬：第1步設定區間
4:32 策略模擬：第2步獲利方式（運作概念）
6:50 策略模擬：第2+步逆勢單
7:34 策略模擬：第3步小台進場時機與配套
12:04 注意事項x2
14:30 策略優點
16:35 策略缺點與風險
18:57 實際案例說明（2104W2）
22:20 送復盤和策略實做影片的用意
23:20 我用這個策略的原因
https://www.youtube.com/watch?v=AUjeZl-LO-Q

2022年推薦『雙買＋小台』，可搭配多種延伸配置。
https://www.youtube.com/watch?v=DZeePVx_8Bk&t=1s

賣權多頭配買權空頭｜新手（或難盯盤）必學3理由：簡單勝率高使用時機明確
https://gooptions.cc/%E8%B3%A3%E6%A...AD%96%E7%95%A5/

【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權
https://www.mobile01.com/topicdetai...817&uid=3206385

選擇權雙賣的勒式策略　雖然先收權利金但也踢過大鐵板
[轉貼]在採用賣出勒式策略時，一定要非常小心資金控管，和賣出跨式策略一樣，要善設『兩』個停損點。
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/33805

Option Pricing Guide for Beginners (2023年更新版) - 選擇權定價新手指引

⏰ Time Stamp
0:15 - 為什麼選擇權的圖表和線性市場股票的圖表不一樣
2:39 - 選擇權價格從哪裡來
4:09 - 選擇權的需求指引價格機制 (Hit the bid and lift the offer)
11:30 - 選擇權價格隨時間流逝減少，是因為需求減少了嗎
12:46 - 不同的角度，除了選擇權合約的供給和需求，還有選擇權定價公式
14:12 - 關於 Black Scholes Option Pricing Model (BSM)
15:18 - Black Scholes Option Pricing Model (BSM) 缺陷以及其他定價選擇權的方式
18:35 - 關於隱含波動率 (Implied Volatility) 的主要特點
23:55 - 平移歷史波動率 (Historical Volatility) 匹配隱含波動率 (Implied Volatility) 時間序列
25:48 - 選擇權價格拆分，什麼因素影響什麼價格：內在價值 (Intrinsic Value)，外在價值 (Extrinsic Value)
27:38 - 選擇權價格影響因素之一：股價 vs 執行價，注意是相對位置，一個新手常見迷思
30:31 - 選擇權定價新手指引總結與重要提示
https://youtu.be/TQYR6-OGXis?list=P...CwHKBlYWnm2USvE

選擇權交易策略
https://www.yuantafutures.com.tw/optioninvest_03

在不同的市場情況下　賣出選擇權買權或賣權策略如何獲利？
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/30723

選擇權專有名詞介紹，了解功能與特性
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/30513

期貨交易先講求存活率，再來談勝率
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/36446

買賣選擇權契約與交易期貨契約的差異比較
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/30613

期貨和選擇權差異　交易人要分清「權益數」與「權益總值」
[轉貼]權益總值是試算所有部位反向平倉後的帳戶剩餘金額
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/31862

交易人面對盤整或者即將有大波動　選擇權的跨式與勒式交易策略
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/31608

範圍市價單有平滑機制，新手下單可以多多嘗試
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/33986

引用:

作者JeiJei

引用:

作者sparc10

「轉貼」＜＜2018選擇權大屠殺，顏師父獲利270萬＞＞
大家期待已久的復刻影片來囉！影片經過助理上字幕後變得更容易理解了。

在顏師父講解『2020難得一見的美股熔斷』影片中，有提到選擇權史上的大日子，2018年2月6號這天也是難得的大行情，當時很多做選擇權賣方留倉的投資人一夕破產，顏師父秉持著『當沖不留倉』的原則，才能在那天以『選擇權賣方當沖賺進270萬』，新朋友只要點開影片就能一窺當時的大行情，只要短短幾分鐘就能增加多年的功力喔！
https://www.youtube.com/watch?v=mkV5Ypq-44c

財經下酒菜EP48 - 破產到破億，快樂操盤人的傳說(上集-人生篇) feat.快樂操盤人
https://www.youtube.com/watch?v=xE24Pda9Yek

財經下酒菜EP49 - 破億的交易技術(下集-技術篇) feat.快樂操盤人
https://www.youtube.com/watch?v=9jUMGN0RYWo

引用:

作者sparc10

如果玩選擇權但不會希臘字母，就是找死！
我自己找到的希臘字母教學就是：
A、
期權進階(一)：波動率和希臘字母(共12集)---陳蓉教授-最簡單易懂的期權教學
https://www.bilibili.com/video/BV1h...from=pageDriver

期權（1）期權的類型和要素
https://www.bilibili.com/video/BV1u...rom=333.999.0.0

B、
選擇權 - 希臘字母 (part 1)
《轉貼》此影片為駱建陵老師於元智大學開設衍生性金融商品課程，因COVID-19疫情影響，2021年06月15日採取線上授課之備份錄影檔，沒有時間剪輯或後製，請多包涵。
https://www.youtube.com/watch?v=qR4RW1hvDTU

〈NRGD〉MicroSectors美國大石油指數每日三倍放空ETN
https://www.moneydj.com/etf/x/basic...003.xdjhtm?etfi...

引用:

作者sparc10

為什麼網路上大多數都是介紹賣權做看多價差、買權做看空價差呢？
https://www.youtube.com/watch?v=-9c2ggiOqn0

0050正2｜元大00631L
如果2015~2021是熊市的話，那麼00631L的走勢就是下跌走勢！不過，大仁哥强調的是：當你有100萬，則只拿其中50萬買正二！既然假設2015~2021是熊市，則你手上還有50萬可以加碼！
https://www.youtube.com/watch?v=zaz...NhC0qha&index=5

0050正2這麼好賺? 二倍的0050 (00631L)我會買嗎? 0050 買進後的加碼條件? | Haoway
https://www.youtube.com/watch?v=TSDQidNaSTc

如果玩選擇權但不會希臘字母，就是找死！
如果玩選擇權但不會希臘字母，就是找死！
如果玩選擇權但不會希臘字母，就是找死！

選擇權價格波動率與訂價理論：高級交易策略與技巧（全新增訂版）
Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition
作者：薛爾頓．奈頓伯格
原文作者： Sheldon Natenberg

此文章於 2023-10-07 02:20 PM 被 sparc10 編輯.

2023-10-05, 10:15 AM #109

sparc10

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文章: 778

如何正確使用訂單流，如何結合不同技術分析方法——
通過正確預期和盤中分析尋找最佳交易區間
https://zhuanlan.zhihu.com/p/620840847

訂單流核心概念之價格傳遞
https://zhuanlan.zhihu.com/p/609844815

訂單流實戰分析，從入門到入土
https://zhuanlan.zhihu.com/p/609531611

訂單流交易的一些常識和實戰應用（經典）
https://zhuanlan.zhihu.com/p/133214828

什麼是訂單流？解讀微觀市場機制
https://zhuanlan.zhihu.com/p/65563192

訂單流策略前置概念
https://zhuanlan.zhihu.com/p/430749966?utm_id=0

什麼是訂單流？解讀微觀市場機制
https://zhuanlan.zhihu.com/p/74350112?utm_id=0

玩股網 / 台指期
https://www.wantgoo.com/futures

中國時報 / 台指期
https://wantrich.chinatimes.com/tw-market/derived
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如何建立交易系統 / 自在【轉貼目錄】
1. 交易認知：
全職交易所需的準備工作
求知若渴，保持敬畏（目標設立）
初學者的死亡陷阱
淺談交易邏輯與交易方法
交易的練法與打法【2022.07.20】
致取經人【2022.07.22】
有這些指標，還學什麼訂單流？【2022.10.03】
賽博狩獵 × 獵手信條【2022.11.12】
筆記本與Kiwi × 訂單流無謂之爭【2022.12.03】

2. 學習工具箱：
SMC概念常見縮寫
多周期復盤簡易教程
適合炒單的輔助指標【2022.07.20】
下單與秒圖指標【2022.10.12】

3. 學習之路：
為什麼學習效果不理想？
學交易 × 沒人會教你的那一點點小細節【2022.11.17】

二、基礎知識
1. 結構基礎：
根據結構預估方向
任它形態萬千：結構一招破之
結構對交易的作用

2. 供需基礎：
基於結構的供需交易策略

三、策略主體
1. 訂單流策略：
訂單流策略基礎
多周期結構
時間週期破魔章
如何有效閱讀K線？
回歸原點
最後的神通【2022.07.26】
ICT破魔章【2022.10.13】

2. 案例標註：
210913結構標註示例
210914標註
210915標註
210916標註
210917標註
210918 EURUSD自上而下
最好用的圖表工具：Tradingview
210920 XAUUSD自上而下
210921 XAUUSD
210922 XAUUSD
為什麼供需區會無效？

3. 進階理解
市場操縱：循環變奏

四、拓展閱讀
1. 資金管理：
基於精準入場的動態倉位管理淺析 [2022.07.14更正BUG]

2. 市場圓理：
你的勝率有多高？
到底是誰在痛苦？
止損的本質是什麼？
你能穩定盈利嗎？

3. 交易心理：
掙錢不需要心理慰藉，虧貨和孤獨者才要

4. 虛構故事：
像執棋者一樣思考
一個優秀的交易員需要具備什麼樣的素質？【2023.01.28】

五、致敬生活
[OnlyFans]交易員常見病防治
[OnlyFans]房中西遊記專欄
https://zhuanlan.zhihu.com/p/430742641

此文章於 2024-03-29 08:57 AM 被 sparc10 編輯.

2024-03-24, 08:09 PM #110

kellyrae Basic Member 加入日期: Oct 2013 文章: 13	很多人根本不熟悉工具就來用
2023-10-02, 06:08 PM #108