引用:
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作者小肥羊
理論跟實務有差別，建議去瞭解當天實際狀況再說，就是有人太相信理論上的避險、套利，也都有做到教科書的要求。
但是制度上的缺失，在搭配不同期貨商的平倉程序，運氣不好選錯期貨商，就是有人硬是被抬出去埋。
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你說的那個沒錯 那天出現跟書不一樣的差別
正常來說
0206 賣空的賣方 幾乎賠大家沒問題 但是卡在賣多的賣方(不看多的賣方)
因為由於賣方 有些人玩的口數太大 開SPAN(玩的口數可以變多)
但是只要錯太多 總保證金不足 期貨商會根據他的算法砍你單
那天賣多的賣方(不看多的賣方) 因為有些人玩兩邊 有一邊輸太慘 虧好幾倍 保證金不足
然後期貨商 不管你有啥 都全砍 也砍到賣多的賣方的部位 可能用市價平倉 隨便結
結果導致那邊膨脹 (買方大利 賣方大虧損) 然後變成人踩人的效應 死一片
只要你保證金 沒法抗超多的 可能就被平倉
但是賣方有個做法是價差部位 有的規定是 最多賠到沒有 但是那天不一定只賠到沒有(這個部分要看你跟期貨商怎看 因為參考書是說價差部位沒事情 但是沒有配好是分開的還是可能負債 詳細要看政府期貨商跟你的下法規定)
