以XP為例
(手上現在沒有WIN7跟VISTA系統 所以別問我這2個這麼丟 )

先在你設定好的撥號連線圖示上按右鍵選"建立捷徑"
然後把建立好的捷徑丟到C:\Documents and Settings\***\「開始」功能表\程式集\啟動
這樣就OK了....

***=Administrator、All Users、Default User或是你自己XP使用者帳號的名稱...
(看你自己的XP帳號登入設定而定)