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引用:
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作者sqqqbull
那時有一個基金叫LTCM
找了諾貝爾經濟學獎得發展一套
模型企圖在金融在金融市場大撈特撈
剛剛開時還賺一點錢
最後下場是基金淨值虧損百分之九十
發生原因和這次海嘯也蠻類似的
非預期性的狀況俄羅斯延期償還債務
不可能發生的狀況發生了
模型沒假設的條件出現了
下場是得到了一個很不漂亮的解或稱數學上的解.
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當年俄羅斯是盧幣貶值
造成以外國貨幣為主的債卷的利息高達百分之兩百
所以不得不停止支付欠款
停止後惡性循環盧幣整個垮了
年代有點遠了我也不是很清楚
同事的哥哥當年在 LTCM 當金融工程師
好像是 MIT 物裡博士之類的
雖然 LTCM 公司最後倒了
1993 到 1997 年
他的 bonus 都是百萬美金起跳
LTCM 倒了後他以 LTCM 的光環跳到其他銀行繼續領他的高薪
話說雖然公司倒了
當年的大老闆們兩三年後借屍還魂重組避險基金
依然賺大錢 |