樓主可以先用Windows Authentication的方式登入
如果一開始SQL Server SA角色的帳號密碼不知道的話
如果你本機的權限夠的話，我想應該OK吧
之後再進去做設定

另外我也問一個笨問題....為什麼畫面跟我的不太一樣...我沒有那些藍藍的邊框
是因為樓主用XP還是Vista的關係嗎?
(這個問題夠笨了吧)

對SQL Server 2005不太會"操作"的話，建議買一本入門書，比看MSDN快的多