簡單講
選擇權可以作價差交易
其中有一項為跨月價差(賣近月,買遠月)
保證金為近月權利金-遠月權利金

最近因為6-7-8月除權效應,隔月期指價差都差1個月100點

例......當月時..6月期指在6000點,5200點價平價=6000-5200=800點
隔數個月的遠月期(若1個月少100,8月的假設5800)..價平5200=5800-5200=600

作價差組合後..賣近月收得權利金800點
買遠月=600..付出權利金600點
保證金=600-800=-200(負200=不用付)
得到負值權利金200點(*50=1萬元)...他們把他提出來...帳戶操作7000組=7000萬

以上扣除內含值及波動率....大致上的計算